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2009-10-29 11:06
银监会网站
为持续提高商业银行流动性风险管理水平,引导商业银行充分重视并努力保持流动性充足,确保我国银行业安全稳健运行,近日,银监会发布《商业银行流动性风险管理指引》(以下简称《指引》)。
《指引》共分为五章八十六条,从流动性风险管理的目的、管理体系的建立、管理的方法和技术、监督管理等方面予以明确和规范。
第一章总则,明确了《指引》制定的目的、法律依据和适用范围,概述了商业银行流动性风险管理的审慎性要求以及监管当局的监督检查职责等。第二章流动性风险管理体系,规范了银行董事会、高管层及相关部门在流动性风险管理中的作用和职责分工,要求商业银行制定明确的流动性风险管理策略、政策和程序,同时也明确了内部控制、管理信息系统建设、对外信息披露等方面的具体要求。第三章流动性管理方法和技术,明确了商业银行资产及负债流动性管理以及现金流量管理的原则及具体做法,并对流动性风险压力测试和应急计划进行了规范。第四章流动性风险监督管理,明确了监管当局实施流动性监管时遵循的原则、监管程序、监管措施以及监管合作等方面的内容。第五章附则,明确了参照执行《指引》的机构范围、解释机构、实施时间和宽限期。
银监会有关负责人表示,银监会自成立以来,始终将保持商业银行流动性充足作为日常监管的重要方面来抓,通过设置75%的存贷比例高限、开展压力测试、引导优化信贷结构等方式,确保流动性充足,在抵御全球金融危机方面发挥了重要作用。目前,我国商业银行总体流动性水平较高,全国银行间同业拆借市场流动性充裕;至2009年9月底,全国商业银行流动性比例平均为41.7%,远远高于25%的最低监管要求。
国际金融危机的爆发凸显了加强流动性风险管理的重要性与必要性,《指引》的制定出台,既借鉴和吸收了国际先进经验,又兼顾了我国银行业发展的现状,有助于进一步完善我国商业银行的风险管理体系,对我国商业银行持续、健康发展将是一个新的推动。
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商业银行流动性风险管理指引(全文)
第一章总则
第一条
为加强商业银行的流动性风险管理,维护商业银行安全稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规,制定本指引。
第二条
在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行适用本指引。
第三条
本指引所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效控制,将有可能损害商业银行的清偿能力。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效满足资金需求的风险。市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第四条
流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。商业银行应当坚持审慎性原则,充分识别、有效计量、持续监测和适当控制银行整体及在各产品、各业务条线、各业务环节、各层机构中的流动性风险,确保商业银行无论在正常经营环境中还是在压力状态下,都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。
第五条
中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)依法对商业银行的流动性风险和流动性风险管理实施监督管理。银监会综合运用多种监管手段,督促商业银行建立健全流动性风险管理体系,有效识别、计量、监测和控制流动性风险,维持充足的流动性水平以满足各种资金需求和应对不利的市场状况。当发现商业银行的流动性风险管理体系存在缺陷或出现流动性风险时,银监会有权及时采取措施,最大限度地降低流动性风险对被监管机构的影响,维护银行体系安全、稳健运行,保护存款人利益。
第二章
流动性风险管理体系
第六条
流动性风险管理体系是商业银行风险管理体系的重要组成部分,应与本行的业务规模、性质和复杂程度等相适应。流动性风险管理政策应与本行总体发展战略相一致,与本行总体财务实力相匹配,并充分考虑流动性风险与其他风险的相互影响与转换。
第七条
流动性风险管理体系应包括以下基本要素:
(一)董事会及高级管理层的有效监控。
(二)完善的流动性风险管理策略、政策和程序。
(三)完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程序。
(四)完善的内部控制和有效的监督机制。
(五)完善、有效的信息管理系统。
(六)有效的危机处理机制。
第一节
流动性风险管理的治理结构
第八条
商业银行应建立完善的流动性风险管理治理结构。商业银行应根据政策的制定、执行和监督职能相分离原则,明确董事会及其专门委员会、监事会(监事)、高级管理层及其专门委员会、银行相关部门在流动性风险管理中的作用、职责及报告路线,制定适当的考核及问责机制,以提高流动性风险管理的有效性。 |
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